Направо към съдържанието

Светлозар Рачев

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Светлозар Тодоров Рачев е професор в Техническият университет на Тексас, който работи в областта на математическите финанси, теорията на вероятностите и статистиката. Той е известен с работата си във вероятностни метрики, ценообразуване на деривати, моделиране на финансов риск и иконометрия . В практиката по управление на риска той е създателят на методологията зад водещия продукт на FinAnalytica.

Рачев получава магистърска степен от Математическия факултет на Софийския университет през 1974 г., докторска степен от Московския държавен университет „Ломоносов“ под ръководството на Владимир Золотарев през 1979 г. и докторска степен от Математическия институт „Стеклов“ през 1986 г. под ръководството на Леонид Канторович, носител на Нобелова награда за икономика. [1] В момента той е професор по финансова математика в Тексаския технически университет . [2]

В областта на математическите финанси Рачев е известен с работата си по прилагането на негаусови модели за оценка на риска и ценообразуването на опции. [3] Той е известен и с въвеждането на ново съотношение риск-възвращаемост, „съотношението на Рачев“, предназначено да измерва потенциала за възнаграждение в не-Гаусова среда. [4] [5] [6]

Негови книги за вероятностни показатели и проблеми с масовия транспорт са широко цитирани. [7]

Академичната работа на Рачев в математическите финанси е вдъхновена от трудностите на обичайните класически гаусови модели да уловят емпиричните свойства на финансовите данни. [3] [4] Рачев и дъщеря му, Боряна Рачева-Йотова, създават Bravo Group през 1999 г., компания с цел да разработи софтуер, базиран на изследвания на Рачев. По-късно компанията е придобита от FinAnalytica.

  • Сътрудник на Института по математическа статистика [8]
  • Награда за научни изследвания Хумболт за чуждестранни учени (1995) [9]
  • Почетен доктор на науките в Държавния технологичен институт в Санкт Петербург (1992) [10]
  • Чуждестранен член на Руската академия на естествените науки [11]
  1. Meet the team // www.finanalytica.com. FinAnalytica. Посетен на 15 August 2015.
  2. Department of Mathematics & Statistics // Посетен на 31 December 2017.
  3. а б Baird, Jane. Assessing the risk of a cataclysm // Reuters, 2009-05-25. Посетен на May 25, 2009.
  4. а б Fehr, Benedikt. Beyond the Normal Distribution // Frankfurter Allgemeine Zeitung. Архивиран от оригинала на 2006-09-01. Посетен на 16 March 2006.
  5. Cheridito, P. и др. Reward-Risk Ratios // Journal of Investment Strategies 3 (1). 2013. DOI:10.21314/JOIS.2013.022. с. 3–18.
  6. Farinelli, S. и др. Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios // Journal of Banking and Finance 32 (10). 2008. DOI:10.1016/j.jbankfin.2007.12.026. с. 2057–2063.
  7. Villani, Cedric. Optimal Transport: Old and New. Springer, 2009. ISBN 978-3-540-71050-9. с. 9, 236,41–43,80,93,161–163,409.
  8. Honored IMS Fellows // Institute of Mathematical Statistics. Архивиран от оригинала на 2014-03-02. Посетен на 13 August 2015.
  9. Foundation, Humboldt. Humboldt Awards Announced // Notices of the AMS. American Mathematical Society, May 1995. Посетен на 13 August 2015.
  10. Honorary Doctors and Distinguished Alumni // St. Petersburg Technical University. Архивиран от оригинала на 2015-08-04. Посетен на 13 August 2015.
  11. Stable Paretian Models in Finance: Author Information // www.wiley.com. Wiley. Посетен на 15 August 2015.