Светлозар Рачев
Светлозар Тодоров Рачев е професор в Техническият университет на Тексас, който работи в областта на математическите финанси, теорията на вероятностите и статистиката. Той е известен с работата си във вероятностни метрики, ценообразуване на деривати, моделиране на финансов риск и иконометрия . В практиката по управление на риска той е създателят на методологията зад водещия продукт на FinAnalytica.
Живот и кариера
[редактиране | редактиране на кода]Рачев получава магистърска степен от Математическия факултет на Софийския университет през 1974 г., докторска степен от Московския държавен университет „Ломоносов“ под ръководството на Владимир Золотарев през 1979 г. и докторска степен от Математическия институт „Стеклов“ през 1986 г. под ръководството на Леонид Канторович, носител на Нобелова награда за икономика. [1] В момента той е професор по финансова математика в Тексаския технически университет . [2]
В областта на математическите финанси Рачев е известен с работата си по прилагането на негаусови модели за оценка на риска и ценообразуването на опции. [3] Той е известен и с въвеждането на ново съотношение риск-възвращаемост, „съотношението на Рачев“, предназначено да измерва потенциала за възнаграждение в не-Гаусова среда. [4] [5] [6]
Негови книги за вероятностни показатели и проблеми с масовия транспорт са широко цитирани. [7]
FinAnalytica
[редактиране | редактиране на кода]Академичната работа на Рачев в математическите финанси е вдъхновена от трудностите на обичайните класически гаусови модели да уловят емпиричните свойства на финансовите данни. [3] [4] Рачев и дъщеря му, Боряна Рачева-Йотова, създават Bravo Group през 1999 г., компания с цел да разработи софтуер, базиран на изследвания на Рачев. По-късно компанията е придобита от FinAnalytica.
Награди и отличия
[редактиране | редактиране на кода]- Сътрудник на Института по математическа статистика [8]
- Награда за научни изследвания Хумболт за чуждестранни учени (1995) [9]
- Почетен доктор на науките в Държавния технологичен институт в Санкт Петербург (1992) [10]
- Чуждестранен член на Руската академия на естествените науки [11]
- ↑ Meet the team // www.finanalytica.com. FinAnalytica. Посетен на 15 August 2015.
- ↑ Department of Mathematics & Statistics // Посетен на 31 December 2017.
- ↑ а б Baird, Jane. Assessing the risk of a cataclysm // Reuters, 2009-05-25. Посетен на May 25, 2009.
- ↑ а б Fehr, Benedikt. Beyond the Normal Distribution // Frankfurter Allgemeine Zeitung. Архивиран от оригинала на 2006-09-01. Посетен на 16 March 2006.
- ↑ Cheridito, P. и др. Reward-Risk Ratios // Journal of Investment Strategies 3 (1). 2013. DOI:10.21314/JOIS.2013.022. с. 3–18.
- ↑ Farinelli, S. и др. Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios // Journal of Banking and Finance 32 (10). 2008. DOI:10.1016/j.jbankfin.2007.12.026. с. 2057–2063.
- ↑ Villani, Cedric. Optimal Transport: Old and New. Springer, 2009. ISBN 978-3-540-71050-9. с. 9, 236,41–43,80,93,161–163,409.
- ↑ Honored IMS Fellows // Institute of Mathematical Statistics. Архивиран от оригинала на 2014-03-02. Посетен на 13 August 2015.
- ↑ Foundation, Humboldt. Humboldt Awards Announced // Notices of the AMS. American Mathematical Society, May 1995. Посетен на 13 August 2015.
- ↑ Honorary Doctors and Distinguished Alumni // St. Petersburg Technical University. Архивиран от оригинала на 2015-08-04. Посетен на 13 August 2015.
- ↑ Stable Paretian Models in Finance: Author Information // www.wiley.com. Wiley. Посетен на 15 August 2015.