Метод на максималното правдоподобие
Методът на максималното правдоподобие е метод, използван в статистиката за оценка на параметрите на предполагаемо разпределение на вероятностите въз основа на дадени данни от наблюдения. Това се постига чрез максимизиране на функция на правдоподобие, така че при приетия статистически модел наблюдаваните данни да са най-вероятни. Точката в параметричното пространство, в която се максимизира функцията на правдоподобие, се нарича оценка на максималното правдоподобие.[1] Логиката на максималното правдоподобие е както интуитивна, така и гъвкава, което налага метода като едно от основните средства за статистически извод.[2][3][4]
Бележки
[редактиране | редактиране на кода]- ↑ Rossi, Richard J. Mathematical Statistics: An Introduction to Likelihood Based Inference. New York, John Wiley & Sons, 2018. ISBN 978-1-118-77104-4. с. 227.
- ↑ Hendry, David F., Nielsen, Bent. Econometric Modeling: A Likelihood Approach. Princeton, Princeton University Press, 2007. ISBN 978-0-691-13128-3.
- ↑ Chambers, Raymond L., Steel, David G., Wang, Suojin. Maximum Likelihood Estimation for Sample Surveys. Boca Raton, CRC Press, 2012. ISBN 978-1-58488-632-7.
- ↑ Ward, Michael Don, Ahlquist, John S. Maximum Likelihood for Social Science: Strategies for Analysis. New York, Cambridge University Press, 2018. ISBN 978-1-107-18582-1.
Тази статия, свързана с математика, все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.